Alfonso VI, consiguió dominar Toledo después de la desafortunada muerte de su hermano Sancho y se hizo rey de Castilla y de Galicia, a costa de su también hermano García.
En Toledo se encontraba el jefe árabe de la taifa de Toledo Al-Mamún, que mantenía buenas relaciones con Alfonso VI-que murió envenenado en Córdoba en el año 1074 y recordemos que Alfonso VI no conquistó Toledo hasta el año 1085- y que en muchas ocasiones solía volver al castillo de Peña Bermeja en Brihuega con sus hijas.
Una de ellas Elima, que estaba custodiada por un cristiano mozárabe, en una noche asomada en el castillo de Peña Bermeja le pareció ver la imagen de una Virgen en una zona debajo del castillo en una cueva. Bajaron los dos a la cueva y tras quitar el ramaje descubrieron que efectivamente allí se encontraba la imagen de una virgen.
Avisados de la existencia de la imagen decidieron trasladarla a la ermita de Santa Ana, llamándola la Virgen de la Peña. A la procesión se sumó gran parte del pueblo ante el milagro y al atardecer comenzaron la ruta, habiéndose provisto previamente de cerones para alumbrarse a un judío que les impuso la condición de pagar solamente la cera que se hubiera gastado durante el traslado.
Con motivo de este descubrimiento Elima se acogió a la religión cristiana.
De esta forma se procedió al transporte de la Virgen hasta la ermita de Santa Ana. Terminada la procesión, los rezos y los cánticos, donde intervinieron gran cantidad de vecinos, se recogieron las velas y fueron llevadas a la tienda del judío que se las había vendido para que cumpliera su acuerdo de cobrar únicamente el peso de la cera que se hubiera gastado.
El judío puso en la pesa todos los restos de cerones y quedó asombrado cuando comprobó que pesaban lo mismo que cuando se las llevaron. Por si hubiera existido alguna duda volvió a realizar la pesada comprobando igualmente que por segunda vez el peso era el mismo, por lo que todo el mundo interpretó que se había producido un milagro.
A partir de ese momento se celebra en Brihuega la llamada “Procesión de la Cera” que ocurre el día anterior de la festividad de la patrona la Virgen de la Peña, llevando todos los componentes de la procesión un ramo de espliego y una vela apagada para llevar la Virgen a la Iglesia y que luego la dejan depositada.
Actualmente se sigue celebrando esta festividad en la que intervienen comparsas de gigantes y cabezudos y toda la chiquillería del pueblo y de los vecinos de localidades próximas.
Este acto está declarado como de Interés Turístico Provincial desde el año 1998 y suele celebrarse a mediados del mes de Agosto, el día 14.
